Membaca Grafik untuk Range dan Delay Optimal

Alat Backtest

Kunjungi snuggle.fi/backtest. Alat ini memungkinkan Anda menguji pool mana pun dengan pengaturan apa pun menggunakan data historis nyata. Tanpa menebak. Hanya data.

Pilih pool. Atur lebar range dan delay rebalance. Tekan jalankan. Alat ini mensimulasikan setiap hari dari setahun terakhir dan menunjukkan persis apa yang akan terjadi.

Bayangkan seperti simulator penerbangan. Anda menguji kondisinya sebelum benar-benar terbang.

Membaca Grafik

Grafik backtest memiliki dua sumbu utama.

Sumbu horizontal (bawah) menunjukkan waktu. Biasanya 30, 90, atau 365 hari.

Sumbu vertikal (samping) menunjukkan total return Anda dalam persen. Ini termasuk biaya yang diperoleh dikurangi IL dikurangi biaya protokol.

Garis menunjukkan bagaimana nilai posisi Anda berubah seiring waktu. Kemiringan ke atas berarti Anda menghasilkan. Garis datar berarti biaya dan IL saling membatalkan. Penurunan berarti IL sementara di depan.

Metrik Kunci

Di bawah grafik, Anda akan melihat beberapa angka.

Total Return adalah intinya. Ini mencakup semuanya. Biaya yang diperoleh, IL yang dialami, dan biaya kinerja 15%.

Fees Earned menunjukkan biaya trading mentah yang dikumpulkan posisi Anda. Ini selalu positif.

Impermanent Loss menunjukkan berapa banyak IL yang Anda tanggung. Ini selalu negatif. Zero-swap rebalancing menjaga angka ini lebih kecil dari metode tradisional.

Number of Rebalances menghitung berapa kali posisi disesuaikan. Lebih banyak rebalance berarti lebih banyak manajemen aktif dan lebih banyak potensi IL. Snuggle menanggung semua biaya gas rebalance.

Membandingkan Lebar Range

Jalankan pool yang sama dengan lebar range berbeda. Misalnya, coba WETH/USDC dengan 3%, 5%, 8%, dan 12%.

Anda akan melihat pola.

Range ketat (3%) menghasilkan biaya paling banyak. Tapi juga memiliki IL paling banyak dan rebalance paling banyak.

Range lebar (12%) menghasilkan biaya lebih sedikit. Tapi IL lebih rendah dan rebalance jarang.

Range tengah (5-8%) sering mencapai titik optimal. Pendapatan biaya bagus. IL terkendali. Jumlah rebalance wajar.

Lebar range terbaik berbeda untuk setiap pool. WETH/USDC mungkin paling baik di 5%. Pasangan stablecoin mungkin paling baik di 1%. Alat backtest memberi tahu mana yang tepat.

Membandingkan Delay Rebalance

Delay rebalance adalah berapa lama Snuggle menunggu setelah harga meninggalkan range Anda sebelum rebalancing.

Delay pendek (30 menit hingga 2 jam) rebalance cepat. Anda kembali menghasilkan dengan cepat. Tapi di pasar choppy, Anda mungkin rebalance berkali-kali karena harga memantul bolak-balik.

Delay panjang (4 hingga 12 jam) menunggu harga stabil. Rebalance yang tidak perlu lebih sedikit. Tapi Anda diam lebih lama saat harga benar-benar bergerak.

Coba pool yang sama dengan delay berbeda. Perhatikan bagaimana total return berubah. Sering kali delay 2-4 jam bekerja baik untuk pool volatile. Pasangan stabil bisa menggunakan delay lebih pendek.

Menemukan Pengaturan yang Kuat

Pengaturan yang bekerja di bull market mungkin gagal di bear market. Pengaturan terbaik bekerja di semua kondisi.

Jalankan backtest Anda di beberapa periode waktu.

• 30 hari menunjukkan kinerja terbaru.
• 90 hari menangkap setidaknya satu pergeseran pasar.
• 365 hari mencakup bull run, crash, dan sideways.

Jika pengaturan berkinerja baik di ketiga periode, itu kuat. Jika hanya bekerja di satu periode, itu rapuh.

Laporan strategi mingguan di snuggle.fi menjalankan analisis ini secara otomatis. Laporan merekomendasikan pengaturan yang bekerja di berbagai kondisi pasar.

Contoh Praktis

Katakanlah Anda ingin deposit ke WETH/USDC 0,30%.

1. Kunjungi snuggle.fi/backtest.
2. Pilih WETH/USDC 0,30%.
3. Jalankan dengan range 5%, delay 2 jam, 365 hari.
4. Catat total return.
5. Coba range 8%, delay 4 jam, 365 hari.
6. Bandingkan angkanya.
7. Pilih pengaturan dengan return terbaik di beberapa periode waktu.

Default sudah dioptimalkan. Tapi jika Anda ingin menyesuaikan, datanya ada di sana.

Apa yang Anda Pelajari

• Alat backtest menunjukkan persis bagaimana setiap pengaturan mempengaruhi penghasilan Anda
• Lihat beberapa periode waktu untuk menemukan pengaturan yang bekerja di semua pasar
• Titik optimal menyeimbangkan pendapatan biaya, biaya rebalance, dan IL