Cách backtest một pool

Backtesting là gì?

Backtesting nghĩa là chạy một chiến lược so với dữ liệu lịch sử thực. Bạn thấy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã gửi tiền trong quá khứ.

Nó trả lời câu hỏi: "Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu trong pool này với cài đặt này?"

Cách sử dụng công cụ backtest

1. Truy cập snuggle.fi/backtest
2. Chọn pool (ví dụ: WETH/USDC 0.30%)
3. Chọn khoảng thời gian (30, 90, hoặc 365 ngày)
4. Đặt số tiền gửi
5. Điều chỉnh độ rộng phạm vi và độ trễ tái cân bằng
6. Nhấn "Run Backtest"

Công cụ tính lợi nhuận sử dụng dữ liệu giao dịch thực từ giai đoạn đó.

Đọc kết quả

Backtest hiển thị cho bạn:

Tổng lợi nhuận: Phần trăm lãi hoặc lỗ trong giai đoạn. Bao gồm phí giao dịch kiếm được trừ tổn thất tạm thời.

Phí kiếm được: Tổng phí giao dịch vị thế sẽ kiếm được.

Số lần tái cân bằng: Bao nhiêu lần Snuggle sẽ tái cân bằng vị thế.

So sánh với HODL: Lợi nhuận so với việc chỉ giữ token.

Tìm cài đặt tốt nhất

Thử các kết hợp khác nhau:

Độ rộng phạm vi: Bắt đầu rộng (10%) rồi thu hẹp. Quan sát lợi nhuận thay đổi. Phạm vi hẹp kiếm nhiều phí hơn nhưng tái cân bằng thường xuyên hơn.

Độ trễ tái cân bằng: Thử 1 giờ, 4 giờ, và 8 giờ. Độ trễ dài hơn nghĩa là ít tái cân bằng hơn nhưng nhiều thời gian ngoài phạm vi hơn.

Điểm tối ưu là nơi phí cao nhưng tái cân bằng không quá thường xuyên.

Kiểm tra nhiều khoảng thời gian

Cài đặt tốt trong thị trường tăng có thể không tốt trong thị trường đi ngang. Kiểm tra qua nhiều giai đoạn:

• 30 ngày: Hiệu suất gần đây
• 90 ngày: Xu hướng trung hạn
• 365 ngày: Toàn chu kỳ bao gồm cả lên và xuống

Cài đặt hoạt động tốt qua cả ba giai đoạn là đáng tin cậy nhất.

Bạn đã học được gì

• Công cụ backtest mô phỏng lợi nhuận sử dụng dữ liệu lịch sử thực
• Điều chỉnh độ rộng phạm vi và độ trễ tái cân bằng để tìm cài đặt tối ưu
• Kiểm tra qua nhiều khoảng thời gian để có kết quả đáng tin cậy nhất