Как провести бэктест пула
Используй инструмент бэктестирования, чтобы увидеть, как пул работал с разными настройками.
Ключевые выводы
- Инструмент бэктестирования использует реальные исторические данные для моделирования доходности
- Тестируй разные ширины диапазона и задержки ребалансировки, чтобы найти лучшие настройки
- Проверяй несколько временных периодов (30, 90, 365 дней) для надежных настроек
Что такое бэктестирование?
Бэктестирование означает проверку стратегии на реальных исторических данных. Ты видишь, что произошло бы, если бы ты внес средства в прошлом.
Оно отвечает на вопрос: "Сколько бы я заработал в этом пуле с этими настройками?"
Как использовать инструмент бэктестирования
- Перейди на snuggle.fi/backtest
- Выбери пул (например, WETH/USDC 0.30%)
- Выбери временной период (30, 90 или 365 дней)
- Установи сумму депозита
- Настрой ширину диапазона и задержку ребалансировки
- Нажми "Run Backtest"
Инструмент рассчитывает доходность, используя реальные торговые данные за этот период.
Чтение результатов
Бэктест показывает:
Total Return (общая доходность): процент прибыли или убытка за период. Включает заработанные торговые комиссии минус непостоянные потери.
Fees Earned (заработанные комиссии): общие торговые комиссии, которые заработала бы позиция.
Number of Rebalances (количество ребалансировок): сколько раз Snuggle перемещал бы позицию.
Comparison to HODL (сравнение с HODL): как доходность сравнивается с простым хранением токенов.
Поиск лучших настроек
Попробуй разные комбинации:
Ширина диапазона: начни с широкого (10%) и сужай. Следи, как меняется доходность. Узкие диапазоны зарабатывают больше комиссий, но ребалансируются чаще.
Задержка ребалансировки: попробуй 1 час, 4 часа и 8 часов. Более длинные задержки означают меньше ребалансировок, но больше времени вне диапазона.
Оптимальная точка — там, где комиссии высокие, а ребалансировки не слишком частые.
Проверяй несколько временных периодов
Настройки, которые отлично работали на бычьем рынке, могут не сработать на боковом. Тестируй за несколько периодов:
- 30 дней: недавняя производительность
- 90 дней: среднесрочный тренд
- 365 дней: полный цикл, включая рост и падение
Настройки, которые хорошо работают во всех трех периодах, являются наиболее надежными.
Что ты узнал
- Инструмент бэктестирования моделирует доходность на реальных исторических данных
- Настраивай ширину диапазона и задержку ребалансировки для поиска оптимальных настроек
- Тестируй за несколько временных периодов для наиболее надежных результатов
Часто задаваемые вопросы
Бэктестирование бесплатное?
За какой период доступны данные?
Нужно ли всегда выбирать настройки с наибольшей доходностью?
Готов зарабатывать? Сделай первый депозит.
Внести средства →