Czytanie wykresów dla optymalnych ustawień zakresu i opóźnienia

Narzędzie do backtestowania

Przejdź do snuggle.fi/backtest. To narzędzie pozwala Ci testować każdą pulę z dowolnymi ustawieniami używając rzeczywistych danych historycznych. Żadnego zgadywania. Tylko dane.

Wybierz pulę. Ustaw szerokość zakresu i opóźnienie rebalansowania. Kliknij uruchom. Narzędzie symuluje każdy dzień z ostatniego roku i pokazuje Ci dokładnie co by się stało.

Pomyśl o tym jak o symulatorze lotu. Testujesz warunki przed prawdziwym lotem.

Czytanie wykresu

Wykres backtestowy ma dwie główne osie.

Oś pozioma (dolna) pokazuje czas. Zazwyczaj 30, 90 lub 365 dni.

Oś pionowa (boczna) pokazuje Twój całkowity zwrot w procentach. Obejmuje zarobione opłaty pomniejszone o IL i opłaty protokołu.

Linia pokazuje jak wartość Twojej pozycji zmieniała się w czasie. Nachylenie w górę oznacza zarabianie. Płaska linia oznacza, że opłaty i IL się równoważą. Spadek oznacza, że IL jest tymczasowo wyższy.

Kluczowe wskaźniki

Poniżej wykresu zobaczysz kilka liczb.

Całkowity zwrot to Twój wynik końcowy. Obejmuje wszystko. Zarobione opłaty, pobraną IL i 15% opłatę za wyniki.

Zarobione opłaty pokazują surowe opłaty transakcyjne zebrane przez Twoją pozycję. Zawsze jest to wartość dodatnia.

Nietrwała strata pokazuje ile kosztowała Cię IL. Zawsze jest to wartość ujemna. Rebalansowanie bez zamiany utrzymuje tę liczbę mniejszą niż tradycyjne metody.

Liczba rebalansowań liczy ile razy pozycja była dostosowywana. Więcej rebalansowań oznacza więcej aktywnego zarządzania i potencjalnie więcej IL. Snuggle pokrywa wszystkie koszty gazu rebalansowań.

Porównywanie szerokości zakresów

Uruchom tę samą pulę z różnymi szerokościami zakresów. Na przykład wypróbuj WETH/USDC z 3%, 5%, 8% i 12%.

Zauważysz wzorzec.

Wąskie zakresy (3%) zarabiają najwięcej opłat. Ale mają też najwięcej IL i najwięcej rebalansowań.

Szerokie zakresy (12%) zarabiają mniej opłat. Ale IL jest niższy i rebalansowania są rzadkie.

Środkowe zakresy (5-8%) często trafiają w złoty środek. Dobre dochody z opłat. Zarządzalny IL. Rozsądna liczba rebalansowań.

Najlepsza szerokość zakresu jest inna dla każdej puli. WETH/USDC może działać najlepiej przy 5%. Para stablecoinów może działać najlepiej przy 1%. Narzędzie do backtestowania Ci to powie.

Porównywanie opóźnień rebalansowania

Opóźnienie rebalansowania to czas, jaki Snuggle czeka po wyjściu ceny z Twojego zakresu przed rebalansowaniem.

Krótkie opóźnienia (30 minut do 2 godzin) szybko rebalansują. Szybko wracasz do zarabiania. Ale na niespokojnych rynkach możesz rebalansować wiele razy gdy cena odbija tam i z powrotem.

Długie opóźnienia (4 do 12 godzin) czekają aż cena się ustabilizuje. Mniej niepotrzebnych rebalansowań. Ale siedzisz bezczynnie dłużej gdy cena naprawdę się porusza.

Wypróbuj tę samą pulę z różnymi opóźnieniami. Obserwuj jak zmienia się całkowity zwrot. Często opóźnienie 2-4 godzinne działa dobrze dla zmiennych pul. Stabilne pary mogą używać krótszych opóźnień.

Znajdowanie solidnych ustawień

Ustawienie, które działa na rynku byka, może zawieść na rynku niedźwiedzia. Najlepsze ustawienia działają we wszystkich warunkach.

Uruchom swój backtest na wielu okresach czasu.

• 30 dni pokazuje ostatnią wydajność.
• 90 dni obejmuje co najmniej jedną zmianę rynkową.
• 365 dni pokrywa wzrosty, spadki i boczny ruch.

Jeśli ustawienie działa dobrze we wszystkich trzech okresach, jest solidne. Jeśli działa tylko w jednym okresie, jest kruche.

Cotygodniowy raport strategii na snuggle.fi uruchamia tę analizę automatycznie. Zaleca ustawienia działające w różnych warunkach rynkowych.

Praktyczny przykład

Powiedzmy, że chcesz wpłacić do WETH/USDC 0,30%.

1. Przejdź do snuggle.fi/backtest.
2. Wybierz WETH/USDC 0,30%.
3. Uruchom z zakresem 5%, opóźnieniem 2 godziny, 365 dni.
4. Zanotuj całkowity zwrot.
5. Wypróbuj zakres 8%, opóźnienie 4 godziny, 365 dni.
6. Porównaj liczby.
7. Wybierz ustawienia z najlepszym zwrotem w wielu okresach czasu.

Domyślne są już zoptymalizowane. Ale jeśli chcesz dopracować, dane są tam.

Czego się nauczyłeś

• Narzędzie do backtestowania pokazuje dokładnie jak każde ustawienie wpływa na Twoje zyski
• Patrz na wiele okresów czasu, żeby znaleźć ustawienia działające na wszystkich rynkach
• Złoty środek balansuje dochody z opłat, koszty rebalansowania i IL